Indikator volumena mt4. Forex pokazatelj volumena - kako povećati točnost prognoze daljnjeg kretanja cijena? Što je volumen na forexu i zašto su trgovci zabrinuti

Volumen je kvantitativna karakteristika koja odražava zauzetost prostora određenom tvari tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Ako ovu definiciju primijenimo na financijska tržišta, tada će volumen biti broj imovine koju su trgovci kupili/prodali tijekom sesije trgovanja.

Ovo su samo neke od situacija koje se mogu očitati s pouzdanim informacijama o trenutnoj razini glasnoće pred vašim očima.

Forex je decentralizirana platforma za trgovanje, tako da ne postoji niti jedan pouzdan izvor koji vam omogućuje određivanje razine trenutnog volumena. Terminal prikazuje samo one vrijednosti koje su na raspolaganju odabranoj brokerskoj kući. Ako im vjerujete, dalje ćemo razmotriti alate dizajnirane za rad s volumenima (svi pokazatelji mogu se besplatno preuzeti).

Klasifikacija instrumenata

Za dodavanje indikatora okomitih volumena potrebno je: otići na terminal, pritisnuti pr.kn. mišem i odaberite odjeljak "Volumes".

Korištenje alata je vrlo jednostavno: što su trake više, to je glasnoća veća (i obrnuto).

Vertikalni (tick) volumeni također se mogu pratiti pomoću indikatora Volume, dostupnog u odjeljku "List of Indicators".

Ali ne postoji poseban alat koji vam omogućuje praćenje horizontalnih količina u Metatraderu. To je prilično čudno, jer je većina modernih strategija izgrađena na razinama. Razmislimo gdje preuzeti i kako koristiti horizontalne pokazatelje klastera volumena za MT4.

SvesciHist

Prije nego što preuzmete indikator VolumesHist (horizontalni volumeni), pogledajte mehanizam njegove primjene. Tržište stalno mijenja svoje stanje: fazu „Akumulacije“ (koncentracija aplikacija) prati „Distribucija“ (usmjereno kretanje prema zadovoljenju potražnje).

Horizontalni volumeni pomažu trgovcu identificirati "zone vrijednosti" (razine) unutar kojih će se tržište kretati.

Dodajmo indikator VolumesHist.

Napravimo vizualnu usporedbu vodoravnih i okomitih volumena.

U trenutnoj situaciji dobivamo sljedeće informacije:

• okomiti volumeni: smanjenje stupca → blizina razine otpora → prioritet prodajnih poslova;
• horizontalni volumeni: dugi pojasevi → blizina podrške → prioritet za unose za kupnju.

Čekamo i gledamo rezultat.

Razmatrani primjer potvrdio je da su vodoravni volumeni točniji i praktičniji alat za tehničku analizu.

Upozorenje: očitanja bilo kojeg indikatora volumena moraju se potvrditi pomoćnim alatima.

Horizontalni volumeni u TradingViewu

Ako koristite platformu preglednika TradingView, morate nabaviti PRO verziju za rad s vodoravnim indikatorima volumena.

Pozdrav dragi čitatelji mog bloga! Danas sam odlučio nastaviti s temom trgovanja na financijskim tržištima i detaljnije se osvrnuti na količine. Ovu informaciju zanemaruju mnogi trgovci, u najboljem slučaju koriste standardni indikator količine iz MetaTrader4 skupa. Time se jednostavno uskraćuju najmoćniji analitički alat, jer ponašanje cijene ovisi o količini trgovanja. Preporučujem da ne odbijete korištenje ovih informacija, već da počnete s osnovama VSA a tek onda sami odlučite isplati li vam se staviti u svoje vozilo.

Klasifikacija volumena

Ovisno o tome kako su prikazani na grafikonu, razlikuju se:

U trgovanju možete kombinirati obje vrste volumena ili se ograničiti na samo jedan od njih. Napominjem da u MetaTrader4 stvari s ovim nisu baš dobre. Indikator horizontalnih volumena u standardni set nedostaje, postoji samo nekoliko alata za prikaz okomitih volumena.

Tamo je druga klasifikacija ovisno o tome odakle podaci dolaze:

Unatoč činjenici da indikatori volumena za MT4 daju samo podatke o krpeljima, oni se mogu koristiti u radu. Usporedimo li histograme za stvarne podatke s CME i tick podacima u MT4, ispada da su obrisi obaju histograma vrlo slični. Ne zanima nas konkretna vrijednost volumena na svakoj svijeći, ova informacija je beskorisna. Važan na poslu dinamika volumena, naleti aktivnosti na tržištu, odnosno obris histograma općenito.

Gdje dobiti informacije?

U MetaTrader4, u standardnom skupu indikatora, situacija s količinama je žalosna, dostupna su samo 4 algoritma, a čak i oni omogućuju rad samo s podacima o krpeljima. Osim MT4, s ovim informacijama možete raditi i putem drugih terminala.

Na primjer, u ATAS postoji mogućnost rada s otiskom stopala. Generalno, terminal je dobro implementiran analiza klastera grafova. Jedina mana je što se demo izdaje na ograničeno vrijeme. Nakon što istekne, morat ćete ponovno registrirati svoj račun.

Za QUIK postoje dobri pokazatelji horizontalnih/vertikalnih volumena. na sb-professional.com masa informacija, međutim, njihov terminal je sada plaćeno. Od terminala ću također napomenuti NinjaTrader i ToS.

Možete vidjeti podatke o količinama terminskih ugovora i ovdje . Istina, rad s informacijama nije osobito zgodan, i privremena odgoda je prisutan.

Prethodno je postojao odličan skup indikatora koji su bili besplatno dostupni Klaster Delta, no od 2013. postali su plaćeno. Štoviše, sami indikatori se mogu preuzeti, ali će raditi samo ako dopunite svoj račun na web mjestu clusterdelta.com , u suprotnom pristup informacijama bit će odbijen.

Svidio mi se razvoj Cluster Delta jer je trgovac dobio sve što je općenito potrebno za rad na VSA. Ovdje su uobičajeni, vodoravni volumeni i delta volumena. U principu, ako trgovac stalno koristi VSA na poslu, tada možete platiti za pristup, ali za početnike je bolje eksperimentirati u istom MT4. Ne vrijedi računati na činjenicu da će indikatori Cluster Delta biti hakirani. Poanta je da se isplati. pristup informacijama sa stranice. Hakirani indikator jednostavno neće dobiti pristup njemu.

Ako ste tek započeli svoje upoznavanje s volumenima, onda je sasvim moguće ograničiti se na besplatno alate za MT4 ili druge terminale za trgovanje.

Kratak pregled pokazatelja

U ovom ću odjeljku vrlo kratko proći glavni indikatore koje svatko može preuzeti je besplatan i probaj u MT4. U principu, svi su iste vrste, kao i metode rada s njima.

Indikator količine je standardni alat iz MetaTrader4

Nema nikakvih postavki., možete promijeniti samo debljinu linija histograma i njihovu boju. Na grafikonu je vertikalni indikator volumena ugrađen u "podrum".

Boja trake histograma pokazuje u kojem je smjeru bilo više tikova (tj. promjena cijene). Ako stupac Crvena, tada je tijekom formiranja svijeće cijena češće išla prema dolje nego prema gore.

Mogu postojati situacije kada bijela svijeća odgovara crvenom stupcu u prozoru indikatora.

Spada u kategoriju prilagođenih indikatora. Histogram odgovara 100% standardnom volumenskom histogramu. Glavna prednost Better Volumes je ta stupci su obojeni različitim bojama ovisno o situaciji na tržištu, zbog čega se naziva "najboljim pokazateljem za vertikalne količine u MT4". Snimka zaslona u nastavku pokazuje da se histogrami podudaraju do određene točke.

Dešifriranje boja stupaca histograma izgleda ovako:

• Crvena- pojavljuje se na uzlazni svijeća (tijelo može biti crno, ali s velikom sjenom ispod). Obavezni uvjet - veliki obujam trgovanja. Potrebno je uzeti u obzir takve signale ako se pojave na vrhuncu, često to ukazuje na nadolazeću promjenu trenda ili početak korektivnog kretanja;
• smeđa- pojavljuje se na kraju kretanja prema dolje na svijeću s velikim trgovanim volumenom i velikim rasponom. Ako se smeđa traka histograma pojavila na kraju rastućeg poteza, zanemarite je;
• zelena- drugi snažan povratni signal, odgovara svijećama s relativno malim rasponom i velikim volumenom. Ovo je ključni trenutak u razvoju forex trenda, u ovom trenutku veliki igrači izlaze s tržišta, prenoseći svoje pozicije na male trgovce;
• žuti stupac– pomoćni signal, odgovara vrlo malom obujmu trgovanja. Također se pojavljuje na kraju trendova/ispravaka. Fizičko značenje - nema ljudi voljnih kupovati/prodavati na tržištu;
• plavi stupci– ne obraćamo pozornost na njih, oni jednostavno označavaju broj promjena cijene u kvačicama.

U postavkama indikatora postoji takva stavka kao MAPeriod- razdoblje pomičnog prosjeka.

Pomični prosjek izgrađen je izravno na histogramu u prozoru indikatora, linija pomičnog prosjeka može se smatrati dinamičkom razinom za određivanje značaja volumena. Ako je traka histograma iznad nje, smatra se da su vrijednosti indikatora iznad prosjeka.

VWAP indikator

Spomenut ću ga usput, jer se volumen u njemu koristi samo neizravno, za izračunavanje položaja linija na grafikonu. Ovo nije pokazatelj terminskih (ili tick) količina, ali redoviti pomični prosjek, samo se volumen koristi u formuli za izračun. Na svakoj svijeći cijena se množi s volumenom, a umnožak tih vrijednosti dijeli se s ukupnim volumenom.

Na grafikonu dobivamo omotnicu linija, one se mogu koristiti, na primjer, kao zamjena za Bollinger Bands i raditi na odskoku od njih. Ovaj indikator dostupan je online za MetaTrader4 i MT5 terminale.

Indikatori za rad s horizontalnim volumenima

Postoji mnogo algoritama ove vrste na webu. Neki grade tržišni profil za određena razdoblja, drugi prikazuju ukupnu trgovinu za odabrano vremensko razdoblje. Ne vidim smisao detaljnog opisivanja značajki svakog od njih, stoga ću dati nekoliko takvih algoritama u obliku popisa. U osnovi, pokazuju isto, što znači da su međusobno zamjenjivi:

• HighVolumeBar– horizontalni volumeni se ucrtavaju po danu. Može se koristiti za određivanje najznačajnijih razina za grafikon, na kojima se opaža najveća vrijednost na histogramu;
  
• – pogodan za prikaz ukupne trgovine na cijelom grafikonu. Samo ga dodajte na grafikon i histogram za cijeli grafikon će se pojaviti na lijevoj strani ekrana. Alat je koristan za određivanje razina, mogu se koristiti, na primjer, kada trend trgovanje. Posebnu pozornost posvećujem radu s trendom, prikladno je ući na tržište na kraju korekcije, a ovaj trenutak može biti potaknut razinama senzorom razine. Čak sam posvetio poseban materijal ovoj metodi rada - u potpunosti je posvećen pitanju trgovanja u smjeru kretanja tržišta;
  
• - isto, ali histogram je već lociran u desnom uglu. Prikazuje isto kao i prethodni algoritam;
  
• – tržišni profil se gradi danima. Glavna značajka je dodatne mogućnosti indikator. Ističe se na grafikonu ROS(kontrolna točka) ključne razine, na kojem je zabilježen najveći promet. Također na grafikonu su označene zone u kojima su primijećeni maksimalni volumeni, a izgrađene su čak i linije trenda. Međutim, točnost njihove konstrukcije ostavlja mnogo željenog.
  

Kako koristiti ove informacije u trgovanju

Radi praktičnosti, podijelit ću korištenje vodoravnih i okomitih volumena u 2 odvojena odjeljka, ali to ne znači da ih treba koristiti odvojeno u trgovanju. Možete kombinirati obje vrste indikatora.

Rad sa standardnim indikatorom volumena

Možete trgovati pomoću signala boljeg volumena, u ovom slučaju usredotočite se na boja stupca histogrami, kao i konfiguracija svijeće na grafikonu. Ali standardni indikator Volumes, koji ne prikazuje stvarni volumen tržišta, već podatke o tikovima, može dobro funkcionirati.

U bilo kojem materijalu posvećenom VSA naići ćete na izraze poput " značajan ili velik volumen". Istodobno, u prozoru histograma nema kriterija koji bi pomogli u rangiranju podataka i određivanju koji se stupac histograma može smatrati velikim, a koji ne izlazi izvan normalnog raspona.

Preporučujem iscrtavanje razine/razina na indikatoru na svome. Da biste to učinili, smanjite i vizualno nacrtajte vodoravnu crtu na histogramu tako da je većina stupaca pod, ispod nju. Na taj ćemo način od uobičajene cjenovne buke odsjeći zaista značajne fluktuacije cijena.

Na poslu obratiti pažnju na:

preporučam kombinirati pokazatelje količine s drugim tehnikama i pokazateljima analize tržišta.

Na primjer, ako dodamo MACD situaciji analiziranoj na gornjoj snimci zaslona, ​​vidjet ćemo da je malo prije kvara došlo divergencija na MACD-u, što povećava vjerojatnost pravog kvara. Više o tome, rekao sam ranije.

Korištenje horizontalnih volumena

Uglavnom se koriste za određivanje ROS(point of control) – kroz maksimalnu vrijednost histograma povuče se pravac i dobijemo razini. U pravilu se takve razine uvijek razrađuju. Nije točan do neke točke, cijena ga možda neće doseći malo, napraviti cast dalje od toga, ali svejedno se tu zaustavlja.

Alternativno, kada radite unutar dana, možete izgraditi nekoliko ROS-a i dalje trgovati svjetla se gase na bilo kojem slom rezultirajući horizontalni kanali. Razine su razrađene čak i ako se na tržištu pojavi jaz, cijena će i dalje uzeti u obzir poziciju ROS-a - ključne razine za velike igrače. Više o tome pročitajte u zasebnom članku.

Sada mala primjer korištenja volumena u unutardnevnom radu:

Kao i kod trgovanja na odskoku od standardnih razina podrške/otpora, preporučujem da uzmete u obzir reversal candlestick patterns, ovo je važan element u razumijevanju onoga što se događa na tržištu. razmatra ovo pitanje temeljito Preporučam da ga pogledate.

Ne zaboravite da je lako raditi s takvim alatom kao što je horizontalni/vertikalni volumen na povijesti, možete opravdati svaki ulazak na tržište bez ikakvih problema. Prava nevolja počinje kada je potrebna. predvidjeti ponašanje grafikona u bliskoj budućnosti, kako bi se utvrdilo je li slom podrške/otpora istinit. Ovo može samo pomoći stalna praksa.

zaključke

Volumeni trgovanja su važni, mogu se koristiti i kao osnova strategije trgovanja i kao jedan od dodatnih filtara (primjer je procjena istinitosti sloma razine). Ne zagovaram da napustite vlastite metode trgovanja i odmah počnete trgovati samo na temelju VSA, ali pogled na ovu metodu analize tržišta vrijedi.

Ovdje ću završiti svoju recenziju, nadam se da vam je bila korisna. Pretplatite se na ažuriranja mog bloga, ovo nije posljednja tema o kojoj bih želio razgovarati s vama. Vidimo se!

Ako pronađete grešku u tekstu, označite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter. Hvala što ste pomogli da moj blog postane bolji!

Na burzama, pojam "volume" je ukupan broj ugovora i dionica kupljenih, prodanih i kojima se trguje u jednom danu. Dakle, volumen je dnevni promet na burzi.

Bolji indikator glasnoće

Najpopularniji pokazatelj volumena među profesionalnim trgovcima zove se bolji volumen. Indikator glasnoće Better Volume može automatski procijeniti svijeće i glasnoću. Uspoređuje ih s prošlim vrijednostima, što vam omogućuje davanje signala o veličini spreada, kao i o veličini volumena. U prozoru indikatora bolje glasnoće pojavljuju se sljedeći signali u boji:

1. Crvena nijansa signal je širokog širenja i velike glasnoće na gornjoj traci. Takav signal se obično pojavljuje na kraju ili kada se pojavi uzlazni trend, kao iu vrijeme korekcije silaznih trendova.
2. Bijela nijansa ukazuje na prisutnost širokog širenja i velikog volumena na donjoj traci. Sličan signal javlja se na kraju ili početku medvjeđeg trenda, kao iu vrijeme korekcije uzlaznih trendova.
3. Žuta nijansa je signal niske glasnoće. Postoje slični signali tijekom razdoblja korekcije, kao i na kraju trendova.
4. Zelena nijansa ukazuje na prisutnost trake s velikim volumenom i malim širenjem. Slični signali pojavljuju se na kraju trendova, kao iu sredini trendova u trenutku uzimanja profita.
5. Ljubičasta nijansa signalizira veliku glasnoću na svijećama s različitim rasponima. Takvi se signali pojavljuju vrlo rijetko i samo u vrijeme korekcije.
6. Plava nijansa označava da indikator ne generira nikakve signale.

Analiza obujma pomoću ovog indikatora omogućuje vam da saznate što točno čine proizvođači tržišta u trenutnom vremenskom razdoblju: kupuju ili prodaju valutu. Praksa pokazuje da za uspješno trgovanje na Forex tržištu morate pratiti market makere.

Za kompetentnu provedbu analize, trebali biste usporediti volumen krpelja s dimenzijama trenutne svijeće. Veliki tick volumen signal je aktivnosti velikih trgovaca koji kupuju ili prodaju valutu. Takva situacija na tržištu može uzrokovati preokret razine cijena. Gledajući donji grafikon, primijetit ćete da se preokret razine cijena dogodio upravo u trenutku kada je na tržištu bilo puno volumena.

Indikator glasnoće za MT4 možete preuzeti pomoću donje veze.
Preuzmite indikator bolje glasnoće
Proces instaliranja Better Volume prilično je jednostavan i praktički se ne razlikuje od instaliranja drugih indikatora.

Horizontalni indikatori volumena za MT4 i 5, kada trguju na deviznom tržištu, pružaju opipljive prednosti, jer omogućuju trgovcima da promatraju raspoloženje Forex sudionika. Ako kretanje cijene ne pronađe potvrdu u količinama, tada možemo pretpostaviti da će cijena početi raditi preokret. Ako je trend, naprotiv, potvrđen visokim injekcijama, tada nam indikator ukazuje na daljnje kretanje cijene.

Što su horizontalni volumeni i zašto su nam potrebni?

Pogledajmo jednostavan primjer. Zamislite novoizgrađenu stambenu nebodericu (10 katova) u koju se ljudi polako useljavaju. Na svakoj etaži ove zgrade postoji određeni broj identičnih stanova, ali vrijeme prolazi i vidimo da su traženiji stanovi srednje etaže (od 4. do 6.), a ne gornji ili niži.

Ovdje možete povući analogiju s - upravo su ti katovi (4-6) zona vrijednosti, odnosno najatraktivnija razina za obavljanje trgovinskih transakcija.

Kako je formiranje vodoravnih volumena prema indikatoru u verzijama MT4 i 5?

U pravilu, histogram vodoravnih volumena formira se na lijevoj strani, gdje je svaki znak instrumenta trgovanja zasebni histogram. Histogram vodoravnih volumena za određenu razinu cijene, na primjer 148990 (kao u primjeru ispod), označava broj određenih (ili drugih instrumenata) koji su kupljeni ili prodani.

U našem primjeru terminskog ugovora, ovaj broj je 6257.

Ako u staklu za narudžbe, nasuprot cijene 148990, vidite da je broj ugovora stavljenih na prodaju jednak, recimo 200, i postupno se rastavljaju (na primjer, kupljeno je 100 ugovora), tada je histogram nasuprot ove cijene razina će se povećati za isti broj (100) .

Korištenje vodoravnih volumena pokazuje interes za određenu razinu, kao i ukupni volumen dobiven tijekom dana.

Što je veći volumen, to je jači interes uzrokovan ovom razinom, ali ovdje treba imati na umu da će se cijena kretati od jednog volumena do drugog. Uvijek biste trebali razumjeti gdje se trenutno nalazi cijena u odnosu na prethodni veliki volumen.

Samo se lokacija cijene u odnosu na prethodne velike količine koristi kao pokazatelj smjera kretanja.

Drugim riječima, ako je vrijednost trenutne cijene niža od prethodnog maksimalnog volumena, tada će biti bolje dati prednost trgovanju u "short", a kada je cijena, naprotiv, veća od prethodnog maksimalnog volumena , onda je bolje trgovati u "dugom".

Ali kako biste sve to učinili udobnije i brže, možete koristiti vodoravni indikator glasnoće za MT4 i 5. U isto vrijeme, takav indikator nije jedini algoritam, ima ih puno, a možete ih preuzeti potpuno besplatno. Predlažemo da razmotrimo neke od ovih pokazatelja horizontalnih volumena za MT4 i 5.

Horizontalni indikator glasnoće ClusterDelta_VolumeProfile, postavite i koristite

Algoritam ClusterDelta_VolumeProfile služi kao indikator horizontalnih volumena, odnosno profila volumena. Indikator na grafikonu izgleda kao usporedni histogram izgrađen na temelju zbroja količina po svakoj cijeni za određeno razdoblje. Maksimalne vrijednosti volumena profila obično služe u budućnosti.

Da bi bilo jasnije odakle dolaze vrijednosti za volumene, obratite pažnju na sliku ispod, na kojoj je isti grafikon (iznad) prikazan kao klasteri. Ovdje je profil volumena (lijevo) digitalno predstavljen pored cijene na zelenoj pozadini.

Na crvenoj pozadini vidjet ćete maksimalne vrijednosti digitalnog profila (crvena pozadina) koje odgovaraju maksimalnim linijama histograma (također crvene). Svi podaci profila prikazani su na grafikonu trgovanja.

Što se tiče postavki, ovaj indikator ih ima mnogo:

Možete saznati više o svakom parametru prilagođenog indikatora nakon što ga preuzmete (možete to učiniti potpuno besplatno) iz priloženih uputa.

Horizontalni indikator volumena VP_Position za MT4 i 5

Indikator vodoravnih volumena za MT4 i 5 VP_Position, može se postaviti i izravno na terminalni grafikon i pričvrstiti na bilo koju njegovu stranu (lijevo/desno).

Ovaj indikator, koji se može besplatno preuzeti, ima mnogo različitih postavki baš kao i prethodni:

• što se tiče njegovog položaja na grafikonu, tada će se s vrijednošću "0" indikator nalaziti izravno na grafikonu.
• s vrijednošću "1" - položaj s lijeve strane,
• s vrijednošću "2" - desno.
• ne zaboravite na parametar "Forex_Shift", koji određuje broj bodova za pomicanje grafikona prema dolje ili gore.

Ova varijabla može biti pozitivna kao i negativna. Namijenjen je za obračun terminskih bodova (razlika između terminskih i spot cijena) prilikom postavljanja profila količine na Forex instrumente.

Horizontalni TPO i indikator TPO raspona. Aplikacija na MT4 grafikonu

Sljedeći horizontalni indikator volumena za MT4 i 5 također se može besplatno preuzeti. Zove se TPO (aka Time Price Opportunity). Danas postoje dvije verzije ovog algoritma na mreži, to su izravno TPO i TPO Range. Prva verzija gradi profil tržišta u jednakim vremenskim intervalima, a TPO Range omogućuje izgradnju distribucije volumena za bilo koje razdoblje koje korisnik treba.

Kao što smo već rekli, TPO verzija gradi profil za određeni vremenski interval. Na donjoj slici možete vidjeti primjer gdje se svaki od klastera gradi za 1 sat.

Prozirni pravokutnici, ovo je raspodjela po razinama. Ovdje, što češće cijena fluktuira na razini, to će imati veću težinu prilikom crtanja grafikona.

Pravokutnici ispunjeni plavom bojom predstavljaju "mod", takozvani maksimum distribucije. Iskreno govoreći, pokazatelj radi sve izračune, budući da su vodoravne akumulacije tick volumena dokaz jake razine, koja u pravilu djeluje kao otpor ili podrška.

Osnovna verzija TPO horizontalnog indikatora volumena može biti vrlo učinkovita, odnosno u slučajevima kada će se uzeti u obzir samo najnoviji cjenovni impulsi. Ali za srednjoročno predviđanje bolje je koristiti indikator horizontalnih volumena TPO Range.

Postavimo TPO raspon na prethodnu oznaku:

Sada možete pratiti distribuciju vodoravnih volumena na različitim ljestvicama mijenjajući radni raspon indikatora na svoju ruku pomicanjem okomitih točkastih linija na grafikonu, kao u primjeru ispod.

Kao što vidite, cijena je prilično jasno razradila razinu podrške (na gornjem grafikonu - "S"), nakon čega se, prema nacrtanom uzorku, odbila od razine "R" (otpor).

Ukratko, možemo reći da korištenje vodoravnih pokazatelja volumena za MT4 i 5, koje možete besplatno preuzeti, omogućuje određivanje potencijala transakcija, otkrivanje razina stop naloga, pozicija za ulazak na tržište kada se trebate pomaknuti na bez gubitak ili napuštanje pozicije itd.

Horizontalni volumeni i njihova primjena na Forexu

Suvremeni terminski ugovor dio je tržišta kapitala, učinkovit alat za kompenzaciju fluktuacija cijena i "trenutačno" usrednjavanje potražnje za novcem bez oštre promjene u ponudi. Tehnička analiza takve imovine ima značajke koje vam mogu pomoći da izbjegnete pogreške i povećate pouzdanost vaših Forex transakcija.

Glavna razlika između imovine leži u strukturi Forex tržišta i terminskog tržišta, odnosno u principima formiranja tržišne cijene.

Forex tržište je izvanberzansko međubankarsko tržište, koje koriste banke i druge financijske institucije za špekulacije i reguliranje financijskih tokova. Prave količine nisu vidljive upravo zato što ne postoji jedinstvena platforma za trgovanje. Opseg špekulativnih transakcija iznosi više od 70%. Unatoč aktivnim pokušajima regulacije, stupanj kontrole nad takvim tržištem je nizak. Tehnička analiza je komplicirana činjenicom da svaki broker ima svoj vlastiti tijek cijena.

Terminsko tržište je centralizirano (transparentno) burzovno tržište, koje kroz proces obračunskih transakcija povezuje prodavatelja i kupca na burzi. Nema spreada, plutajući bid/ask je minimalan i reguliran je količinom naloga klijenata. To jest, ako pravi klijent kupi pravi terminski ugovor, ali cijena imovine pada, tada taj klijent snosi gubitke, a onaj koji mu je prodao ovaj ugovor ostvaruje dobit. Gubitak klijenta ni u kojem slučaju ne postaje dobit burze ili brokera. Mjenjačnica živi od provizije od prometa koja se individualno dodjeljuje klijentu: ako ima malo transakcija, provizija je jednaka spreadu (slično Forexu), kod velikog broja transakcija znatno je manja.

Imajte na umu: većina forex brokera smireno tvrdi da jamči trgovanje terminskim ugovorima, ali u pravilu su samo CFD sredstva prisutna na popisu instrumenata za trgovanje. Razliku je toplo preporučljivo proučiti i osjetiti prije otvaranja pravih transakcija. Ovdje možete detaljno pročitati o Forex fjučersima .

Malo o temi

Svi terminski ugovori koji mogu biti zanimljivi za trgovanje na Forexu su obračunski, odnosno ne bi trebali biti stvarno isporučeni. Danas se nude ugovori na određeno vrijeme širok raspon trgovačka imovina: tečajevi, roba, indeksi dionica i namire, vrijednosni papiri, metali, nositelji energije. Tehnička analiza fjučersa trebala bi u većoj mjeri uzeti u obzir temeljne čimbenike. Burze stalno trguju ugovorima s različitim datumima isteka, tako da postoji poseban kalendar razmjene za nekoliko godina s jasnom naznakom datuma isporuke za svu imovinu.

Sada je potpuno neobavezno da se fjučersi temelje na stvarnoj imovini (dionici, obveznici ili robi) - to može biti bilo koja informacija, poput vjerojatnosti povećanja kamatna stopa ili rezultat državnih izbora. Potražnja i uvjeti za takvu imovinu formiraju tržište.

Zasebna skupina imovine može se smatrati indeksnim fjučersima: općim, industrijskim regionalnim. Dodatni čimbenik koji utječe na dinamiku kompozitnih ili industrijskih indeksa je izvješćivanje poduzeća uključenih u njegov izračun - obratite pozornost na odgovarajući kalendar. Nova imovina indeksa stalno se pojavljuje, na primjer, nedavno je CME Group lansirao futures na - novi indeks za procjenu stvarne vrijednosti dolara (sličan DXY), izračunava se na temelju košarice od deset valuta (EUR, JPY, CAD, MXN, GBP, AUD, CHF, KRW, CNH, BRL).

Značajke tehničke analize terminskih ugovora

Glavnim ročnicama se može trgovati putem standardnog forex terminala, koristeći gotovo iste principe fundamentalne i tehničke analize, koristeći standardne vrste naloga. Štoviše, u početku su svi tehnički instrumenti razvijeni posebno za trgovanje robnim ugovorima.

Forex kotacije dolaze iz različitih izvora, a cijene CFD imovine koje vam se nude na običnom forex terminalu mogu značajno varirati na različitim stranicama u određenom trenutku. S pravim terminskim ugovorima to je nemoguće, trgovanje se odvija samo na burzama, a samo određeni trgovački par kupac-prodavač formira kotacije. Sve mjenjačke platforme otvoreno objavljuju svoje cijene za prethodni dan trgovanja s točnošću od 1 kvačicu, tako da svi klijenti imaju iste podatke kada rade s terminskim ugovorima u trgovačkim terminalima.

Fjučers ugovori su imovina na određeno vrijeme, odnosno imaju krajnji datum zatvaranja (isteka), ugovor mora biti izvršen prije tog datuma, odnosno klijent se može dobrovoljno riješiti preuzetih obveza. Da biste trgovinu zadržali dulje od razdoblja isteka, morate redovito prelaziti na kasniji ugovor. Ako terminski posao ne sklopite na vrijeme, broker će ga zatvoriti nasilno i cijena neće biti najbolja. Nije potrebno spominjati da većina špekulanata posjeduje imovinu relativno kratko vrijeme.

Futures je, prije svega, volatilnost, jer je na stvarnoj burzi udio kratkoročnih špekulanata također vrlo impresivan. Ali uz razuman pristup, takva aktivnost može donijeti stabilan prihod od Forex transakcija tijekom dana. Nervozna reakcija na temeljne vijesti ili višu silu može se kompenzirati analizom povezanih tržišta.

Heterogenost volatilnosti fjučersa stalno utječe. Čak i ako je prosječno trajanje ugovora od 3 do 6 mjeseci, glavni obujam trgovanja za njega događa se u posljednja 3 tjedna (za kratkoročne ugovore) ili u posljednja 2 mjeseca (za dugoročne ugovore), tj. , kada ova budućnost postane najbliži datum isteka.

To komplicira dugoročnu analizu. Odmah nakon otvaranja ugovora nedostaje mu likvidnosti - dolazi do oštrih skokova cijena, bliže se datumu zatvaranja, pojavljuje se stabilna, ali još uvijek prejaka volatilnost. Kao rezultat toga, kada se Forex sredstvo približi jaka razina podrška/otpor, terminska imovina možda neće odgovoriti na to zbog svoje "mladosti" ili dati lažne signale jer su velike količine transakcija fiksirane prije zatvaranja trenutnog ugovora. Stoga, da biste analizirali CFD-ove u Forex terminalu za trgovanje, trebate koristiti podatke iz terminske valute koja je u "sredini" svog roka, kada je najkonzistentnija s tehničkom analizom i nije podložna kalendarskim špekulacijama.

Budući da je terminska transakcija transakcija u kojoj sudjeluju dvije strane (prodavač/kupac), koncept broja otvorenih pozicija pokazuje stupanj zainteresiranosti ponuditelja za određeno kretanje cijene, a što je otvoreniji interes za određeni terminski ugovor, to trebalo bi očekivati ​​veće kretanje cijena. . Podatke o otvorenom interesu uzimamo iz CME izvješća ili drugih izvora razmjene.

Što je bliže datumu isteka fjučersa, to je više transakcija na njemu fiksno. Tržište za imovinu postaje tanko, s prazninama, veliki igrači s velikim količinama postaju aktivni na njemu, koji špekuliraju i pomiču cijenu u smjeru koji im je potreban. U takvim se trenucima terminska cijena više ne može koristiti kao "vodič" ili izvor signala za trgovanje za CFD imovinu ili valutne parove.

U terminskom trgovanju nema zaključavanja i zamjene, ali postoji rollover i kliring. Razlika između promptnih i terminskih cijena uvijek postoji - najveća je pri otvaranju novog ugovora, a smanjuje se kako se približava datum zatvaranja ugovora. Osim toga, izračun cijena komplicira razlika u jednoj imovini, ali s različitim uvjetima.

Priprema za trgovanje terminskim ugovorima

Prije nego što počnete trgovati bilo kojim terminskim ugovorima osim minimalne tehničke analize, morate obaviti neke pripremne radnje. Prvo provjeravamo oznaku imovine (bilo na CME www.cmegroup.com ili na ICE www.theice.com), na primjer, zlato spada u odjeljak "Metali", u stupac "Dragocjeno" s oznakom " GC Gold". Zatim proučavamo specifikaciju ugovora - "Specifikacije ugovora" s glavnim parametrima imovine. Paralelno se može trgovati s desecima ugovora (vidljivo u odjeljku "Navedeni ugovori"), trebamo najlikvidniji. Podatke tražimo u odgovarajućem odjeljku, na primjer, na web mjestu BarChart, u stupcu "Volumen" - potreban nam je najveći volumen. Ako su podaci susjednih ugovora približno jednaki, tada biramo duži rok.

Obavezno sami razjasnite zadnji dan trgovanja i datum isteka za odabrani ugovor, kako ne biste ostali s otvorenim poslom u posljednjim satima njegovog postojanja. U suprotnom, u najboljem slučaju, morat ćete se zatvoriti na tankom tržištu s nestandardnim spreadovima, au najgorem slučaju, broker će popraviti vaš posao po vrlo nepovoljnoj cijeni.

Preporuča se prenijeti posao na sljedeći ugovor (zatvoriti trenutni i otvoriti novi na "daljem" futuresu) barem nekoliko radnih dana unaprijed za mjesečne futurese, a 1,5-2 tjedna unaprijed za tromjesečne.

Imajte na umu: na terminskim ugovorima, umjesto poluge, koristi se koncept "kolateralne marže", koja se može razlikovati za različite ugovore, kao i trošak 1 oznake.

Strategije za trgovanje terminskim ugovorima

Gotovo sve strategije trgovanja koje su se dobro pokazale na budućoj imovini mogu se uspješno primijeniti na Forexu, ali pod određenim pravilima.

Unatoč visokoj prosječnoj volatilnosti - skalperi na futuresima ne preživljavaju, velika većina stvarnih burzovnih trgovaca su trend srednjeročni trgovci, a veliki volumeni su u dugim pozicijama tijekom gotovo cijelog razdoblja futuresa. Kao rezultat toga dolazi do zamaha prije zatvaranja ugovora kako bi se tržišna cijena što više približila razini ugovora. Nakon otvaranja novog futuresa, cijena se jednako brzo može vratiti na prethodnu razinu.

U pravilu, veliki trgovci dionicama koriste minimum tehničke analize, preferirajući analizu volumena i VSA tehnologije umjesto tradicionalnih izračunatih indikatora. Gotovo sve reklamirane indikatorske strategije trgovanja stvorene su posebno za Forex. Korištenje oscilatora kao što su RSI ili Stochastic u terminskom trgovanju obično samo dodaje lažne signale, ali indikatori trenda, posebno kombinacije pokretnih prosjeka, kao i indikatori temeljeni na zamahu, obvezni su.

Kretanje fjučersa na vijestima je obično vrlo snažno (osobito na indeksima), ali izgleda kontraintuitivno. Statistike pokazuju da se u 90% slučajeva terminski trgovci koriste temeljnim informacijama koje tržište nije razradilo ili su u potpunosti izgubile na važnosti. Utjecaj fundamentalnih čimbenika, posebice na robne fjučerse, uvijek je multifaktorijalan, a za normalnu, opravdanu reakciju tržištu je potrebno određeno vrijeme za analizu.

Insajderski faktor najviše utječe na glavne terminske ugovore (nafta, zlato, S&P500, indeks dolara): imajući važne informacije prije glavnog tržišta, veliki igrači umjetno pomiču cijenu u odnosu na logično kretanje prije vijesti kako bi prisilili većinu trgovaca da uskočiti u tržište, a zapravo nakon objave vijesti brzo rasteretiti akumuliranu poziciju. Zbog toga, suprotno tehničkoj analizi, čak i na negativnim podacima, temeljni fjučersi uvijek daju kratkoročne impulse u suprotnom smjeru i također se brzo vraćaju, što je vrlo opasno za male depozite s nedovoljnom razinom StopLoss.

Pretpostavlja se da će na stabilnom tržištu dionički igrači uvijek slijediti trend identificiran na unutardnevnom grafikonu. Prisjetite se jedne jednostavne, ali stabilne strategije za trgovanje terminskim ugovorima

Trgovanje na referentnim točkama (pivot point)

Ova tehnika najviše odgovara logici pravih burzovnih igrača, koji podatke od prethodnog dana smatraju osnovom za određivanje dominantnog trenda. Sredstva za trgovanje: burzovni indeksi; ulje; zlato; glavni valutni parovi.

Tehnička analiza definira pivot točke kao razine cijena podrške/otpora izračunate na temelju Low, High i Close cijena prethodnog zatvorenog razdoblja (H1/D1/W1/MN1). Ako je potrebno, izračuni se izvode za sve vremenske okvire uzastopno, ali, naravno, što je manji raspon podataka za izračun, to je manja točnost izgrađenih razina. Dnevne referentne točke dana omogućuju vam da izgradite shemu rada za svaku sljedeću sesiju valute.

Klasična shema za izračunavanje dnevnih pivot bodova počinje određivanjem središnje pivot točke dana: RR0 = (Low+High+Close)/3.

Iz njega izračunavamo prvi otpor: R1 = (PP0 * 2) - Nizak; i prvi oslonac: S1 = (RR0*2) – Visok.

Drugi par potpore i otpora definiran je kao: R2 = PP0 + (R1–S1); S2 = PP0 - (R1 - S1).

Tehnologija trgovanja je elementarna: otvaramo posao svaki put kada se probije najbliža pivot točka (zatvorena svijeća).

Sa stajališta Zaklade, vjeruje se da gore opisane vrijednosti pokazuju razine na kojima su interesi velikih igrača dugotrajno u ravnoteži. Iskusni trgovci koriste pivot točke u kombinaciji s drugim alatima kako bi odredili ulaznu točku što je točnije moguće koristeći dodatne indikatore ili uzorak grafikona.

Ne zaboravimo: cijeli svijet već nekoliko desetljeća trguje na pivot pointima i tu nema nikakve tajne. U uvjetima strogog upravljanja novcem, strategija trgovanja na pivot točkama bit će isplativa samo ako su ispunjena tri uvjeta:

• morate pravilno odrediti dan šoka;
• tijekom sesije trgovanja, otvorite strogo prema trendu.
• zadržite profitabilnu poziciju dok se ne dosegne sljedeća pivot razina.

Ideja zaokretnih točaka prilično se učinkovito koristi u teoriji šok dana, što se može vidjeti u Rezvjakovljevoj strategiji. Dan trenda utjecaja određuje se na početku sesije: ako se cijena počne kretati u zoni zakretne točke, tada će s vjerojatnošću od 90% dan biti trending. Ako cijena na početku trgovinske sesije ne padne unutar raspona pivot točke, na primjer, iznad R2 ili ispod S2, tada čekamo stan i vrijedi smanjiti volumen otvorene transakcije ili ne uopće ući na tržište.

Snažne razine cijena formirane limitiranim nalozima, koje je tržište opetovano testiralo na proboj/povlačenje, koristili su veliki igrači mnogo godina za određivanje trenda. prema sustavu shock day ne preporuča se otvaranje novih poslova u petak (zbog visokog rizika gapa u ponedjeljak) i na kraju termina terminskih ugovora.

U pravilu, stabilni oscilator, na primjer, klasični MACD, koristi se u strategiji kao dodatak pivot točkama - njegovi signali smanjuju broj ulaznih točaka za oko 3 puta, ali značajno povećavaju pouzdanost, posebno s daljnjim transakcijama podrška.

Korištenje fjučersa kao indikatora

Za procjenu fjučersa, tick volumeni uopće nisu bitni, tako da će svaka Forex tehnička analiza, i na stvarnim fjučersima i na CFD imovini, procijeniti samo matematičku ovisnost. Analozi terminskih ugovora mogu se koristiti kao "vodiči" uz pomoć autorskih indikatora, koji se koriste u terminalima za trgovanje na burzi. Tada možete dobiti signale trgovanja koji uzimaju u obzir dinamiku stvarne količine. Uspješan primjer je trgovinski sustav Sergeja Rubleva i njegov indikator budućnosti System Ryblev ArrowSTUDY, stvoren za platformu za trgovanje Thinkorswim.

Koristeći njegove signale kao vodič, možete trgovati kratkoročno na regularnom valutnom paru ili CFD verzijama terminskih ugovora u običnom MetaTraderu. Dakle, na grafikonu terminskih dionica imamo:

• ružičasta strelica ili "početna svijeća", kao rezultat uvjeta za ulaznu točku za strategiju;
• vodoravna razina - za nalog na čekanju 2-3 boda više ili niže;
• bijela strelica - slom razine naloga na čekanju.

Kao rezultat toga, uzimamo signale iz TOS-a i otvaramo poslove na MT4. Trgovački sustav radi strogo u skladu s trendom, savršeno se pokazao na glavnim valutama i robnim fjučersima, radni vremenski okvir je od M15. Omjer zaustavljanja i profita je najmanje 1:4.

I kao zaključak...

Za većinu malih trgovaca potpuni ugovori nisu dostupni pod financijskim uvjetima, ali za gotovo svaki popularni indeks i robne ročnice postoji opcija mini ugovora, na primjer, E-mini S&P500, E-mini DowJones, E-Mini NASDAQ ili E-mini Euro, uz lojalnije uvjete i, naravno, samo za špekulacije. Zbog trgovaca s malim depozitima, likvidnost u takvim ugovorima uvijek je veća nego u temeljnoj imovini.

Prema profesionalnim trgovcima, fjučersi su vječni, jer je to redoviti trgovinski ugovor sudionika burze, ima više logike, a tehnička analiza je mnogo pouzdanija. Osim toga, ovo je prirodna faza u razvoju malog špekulanta u ozbiljnog igrača.